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Rosenheim (www.aktiencheck.de) - Für manche Trader sind Backtests nur Spielerei, "schließlich zeigen sie ja nur den vergangenen möglichen Kapitalverlauf", wie ein Kollege neulich zu mir sagte, so der Experte vom "DAX-Ausblick", Sebastian Hoffmann.
Aber er sage: Genau diese "hätte", "wenn" und "aber" sei gerade unter saisonalen Gesichtspunkten interessant, zeige es doch schnell besonders gute Aktienphasen. Die Experten würden daher einen November-Backtest auf den DAX machen. Im Augenblick sei wieder die Jahresend-Rally in aller Munde. Der Blick auf die Auswertung der Experten (DAX-Performance) zeige: Zu Recht, denn in den vergangenen 24 Jahren habe der DAX 75% der Fälle zwischen Anfang November und Ende Dezember einen Gewinn erzielt. Durchschnittlich habe der Index dabei 5,35% aufgesattelt.
Die Experten würden noch einen Schritt weiter gehen und sich ein kleines System basteln. Die Bedingung für dieses: Gehe Anfang November "long", wenn der Kurs über der 200-Tages-Linie notiere. Der Trade werde dann zum Jahresende geschlossen. Das Ergebnis zu diesem Backtest: In den letzten 24 Jahren hätten sich so 16 Trades ergeben. Davon hätten 87,5% im Gewinn beendet werden können. Hätte man dabei auf moderate Hebelzertifikate mit einem Hebel von 3 gesetzt, hätte man dabei im Schnitt einen Profit von 23,64% pro Trade erzielt. Insgesamt hätte man seit 1988 mit dieser einfachen Strategie ein Plus von 378,24% erzielt. (01.11.2012/ac/a/m)
Aber er sage: Genau diese "hätte", "wenn" und "aber" sei gerade unter saisonalen Gesichtspunkten interessant, zeige es doch schnell besonders gute Aktienphasen. Die Experten würden daher einen November-Backtest auf den DAX machen. Im Augenblick sei wieder die Jahresend-Rally in aller Munde. Der Blick auf die Auswertung der Experten (DAX-Performance) zeige: Zu Recht, denn in den vergangenen 24 Jahren habe der DAX 75% der Fälle zwischen Anfang November und Ende Dezember einen Gewinn erzielt. Durchschnittlich habe der Index dabei 5,35% aufgesattelt.
Die Experten würden noch einen Schritt weiter gehen und sich ein kleines System basteln. Die Bedingung für dieses: Gehe Anfang November "long", wenn der Kurs über der 200-Tages-Linie notiere. Der Trade werde dann zum Jahresende geschlossen. Das Ergebnis zu diesem Backtest: In den letzten 24 Jahren hätten sich so 16 Trades ergeben. Davon hätten 87,5% im Gewinn beendet werden können. Hätte man dabei auf moderate Hebelzertifikate mit einem Hebel von 3 gesetzt, hätte man dabei im Schnitt einen Profit von 23,64% pro Trade erzielt. Insgesamt hätte man seit 1988 mit dieser einfachen Strategie ein Plus von 378,24% erzielt. (01.11.2012/ac/a/m)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 24.427,7 - | 24.417,8 - | 9,90 - | +0,04% | 01.01./00:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0008469008 | 846900 | 25.508 - | 21.045 - | |
Werte im Artikel
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
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24.447,79 | -0,09% | 15:48 |
| Xetra | 24.427,7 - | +0,04% | 15:33 |
= Realtime
Aktuell
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