Value-at-Risk-Konzept
Verfahren zur Berechnung des Verlustpotentials aus Preisänderungen der Handelsposition. Dieses Verlustpotential wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen berechnet und unter Annahme einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (beispielsweise 99 %) angegeben.
Weitere Begriffe
Begriffsliste "V"
- V-DAX
- Value-at-Risk-Konzept
- Variabel verzinsliche Anleihe
- Variable Kurse
- Variable Notierung
- Variation Margin
- Vega
- Venture Capital
- Verbindlichkeiten
- Verfallmonat
- Verfallsdatum
- Verkaufsoption
- Verkaufsprospekt
- Vermögensaufstellung
- Versorgungswerte
- Vertikal-Spread
- Vertragsbedingungen
- Vertretbare Wertpapiere
- Vertriebszulassung
- Verwaltungsgebühr
- Vinkulierte Namensaktien
- Visible Supply
- Vola
- Volatilität
- VOLAX-Future
- Vollmachtstimmrecht
- Volume
- Vorbörse
- vorbörslicher Handel
- Vorstand
- Vorzugsaktien