Sensitivitätskennzahl

Die Sensitivitätskennzahlen (auch: Greeks) geben die Veränderung des Optionspreises bezüglich der Veränderung der Preisdeterminanten (Risikofaktoren) an. Als Sensitivitätskennzahlen gelten: Delta, Gamma, Vega, Rho, Theta siehe auch: Greeks

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