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Deutsche Bundesbank: Basel III-Monitoring - Deutsche Institute verbessern Eigenkapitalausstattung weiter




12.09.17 15:20
aktiencheck.de

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Institute konnten zum 31. Dezember 2016 ihre Eigenkapitalausstattung weiter verbessern. Dies ergab die aktuelle halbjährliche Analyse der Deutschen Bundesbank, die untersucht, wie sich die Eigenkapitalreformen und die neuen Liquiditätsstandards, besser bekannt als "Basel III-Rahmenwerk", auf Banken auswirken. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

Zu den insgesamt 37 untersuchten deutschen Banken gehörten sieben international aktive Gruppe-1-Institute mit einer Kernkapitalausstattung von jeweils mehr als 3 Mrd. Euro gemäß aktueller Regulierung sowie weitere 30 kleinere deutsche Institute, die der Gruppe 2 zuzurechnen sind.

Diese alle sechs Monate durchgeführte Auswirkungsstudie konzentriert sich auf die bereits umgesetzten Bereiche des Basel III-Rahmenwerks. Das Basel III-Rahmenwerk wird derzeit im Baseler Ausschuss mit dem Ziel fertig gestellt, die Unterschiede bei der Berechnung der risikogewichteten Aktiva (RWA) zu reduzieren. Die dazugehörigen Auswertungen - unter anderem zur Überarbeitung des auf internen Modellen basierenden Ansatzes und des Standardansatzes für das Kreditrisiko (inklusive Output Floor), zur Anpassung der Regeln für das Handelsbuch und das neue Verbriefungsrahmenwerk - sind in den hier veröffentlichten Ergebnissen nicht abgebildet, da die Verhandlungen im Baseler Ausschuss noch nicht abgeschlossen sind.

Die Institute der Gruppe 1 meldeten zum 31. Dezember 2016 im Mittel eine harte Kernkapitalquote von 12,7%, die Institute der Gruppe 2 von 15,7%. Alle Institute beider Gruppen erfüllten neben den Mindestanforderungen an das harte Kernkapital die vollen Anforderungen an den Kapitalerhaltungspuffer, der seit dem Jahr 2016 schrittweise bis zum Jahr 2019 eingeführt wird. "Die großen Institute haben ihre Kapitalquoten konstant erhöht. Dass dies gleichermaßen durch den Ausbau der Kapitalausstattung und durch den Abbau risikogewichteter Positionen erreicht wurde, zeigt, dass die Institute die richtigen Lehren aus der Finanzkrise gezogen haben und wir auf dem Weg zu einem stabileren Finanzsystem sind.", sagte Andreas Dombret, der für Bankenaufsicht zuständige Vorstand der Deutschen Bundesbank. So verringerten die Institute seit Juni 2011 ihre Gesamt-RWA um 37,4% und erhöhten den Bestand an hartem Kernkapital um 36,1%.

Die Stärkung der Kapitalbasis verbesserte zudem die durchschnittliche Verschuldungsquote beider Gruppen. Die sogenannte Leverage Ratio setzt das Kernkapital eines Instituts ins Verhältnis zum nicht risikogewichteten Gesamtengagement. Sie betrug zum 31. Dezember 2016 für Institute der Gruppe 1 im Mittel 3,8% und für Institute der Gruppe 2 im Mittel 5,3%. Damit haben die Banken ihren Verschuldungsgrad seit dem Beginn der Erhebung im Juni 2011 deutlich verringert.

Dombret: "Die deutschen Institute weisen ähnlich hohe Kapitalquoten aus wie Institute anderer europäischer Länder, gerade die großen Banken in Deutschland haben aber eine unterdurchschnittliche Leverage Ratio. Hier sollten unsere Banken mittelfristig nachziehen und an einer Verbesserung ihrer Verschuldungsquote arbeiten".

Weiterhin befasst sich die Studie mit der Liquiditätsdeckungskennziffer, der sogenannten Liquidity Coverage Ratio (LCR). Die kurzfristige, stressbasierte LCR definiert die Mindestanforderung an den Bestand hochliquider Aktiva, die notwendig sind, um ein 30-tägiges Stress-Szenario abzudecken. Die durchschnittliche LCR betrug für Gruppe-1-Institute 129,9% und für Gruppe-2-Institute 172,2%. Alle Institute beider Gruppen erfüllten damit bereits die vom Jahr 2018 an einzuhaltende Mindestanforderung von 100%. Seit dem 1. Januar 2017 ist eine Mindestquote von 80% einzuhalten.

Als weitere Liquiditätskennziffer wurde die strukturelle Liquiditätsquote, die Net Stable Funding Ratio (NSFR), betrachtet. Die NSFR ist eine bilanzbasierte Kennzahl, die vorhandene Finanzierungsmittel den zu finanzierenden Aktiva gegenüberstellt. Die NSFR betrug für Institute der Gruppe 1 im Mittel 100,2%. Auf Einzelinstitutsebene benötigten zum 31. Dezember 2016 noch vier der Gruppe-1-Institute insgesamt 40,1 Mrd. Euro an stabilen Finanzierungsmitteln, um die vom Jahr 2018 an geltende Mindestquote von 100 % zu erfüllen. Die durchschnittliche NSFR der Institute der Gruppe 2 lag bei 113,9%. Auf Einzelinstitutsbasis benötigten fünf Institute der Gruppe 2 zusammen noch 12,0 Mrd. Euro an stabilen Finanzierungsmitteln zur Einhaltung der NSFR. Seit der ersten Erhebungsrunde im Juni 2011 verringerte sich damit der Bedarf an stabilen Finanzierungsmitteln von Instituten der Gruppe 1 um 84,2% und von Instituten der Gruppe 2 fast vollständig.

Die halbjährliche Datenanalyse der Deutschen Bundesbank findet im Rahmen des Basel III-Monitorings statt. Hierbei beobachten und analysieren der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) seit Anfang 2011 die Auswirkungen der Eigenkapitalreformen und der neuen Liquiditätsstandards für ausgewählte Institute auf halbjährlicher Basis. An der europäischen Erhebung sind 164 Banken aus 19 EU-Mitgliedsländern beteiligt. (12.09.2017/ac/a/m)







 
 
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